金融業與銀行業

2020年7月6日 (周一) 至7月10日(周五)
暑校項目(授課時長23小時,可獲3個ECTS學分),課程內容如下:

金融自由化引發的重大變革
新金融危機解讀,包括全球銀行業的變化:危機源頭、金融不穩定性、系統風險、全球金融弱點、破產、銀行倒閉及重大變化(美國五強:美林證券、高盛集團、摩根士丹利、貝爾斯登、雷曼兄弟), “大即美”及“大而不倒”的新銀行業務模式,美國、歐盟、中國、非洲等國家和地區的銀行管理優勢及劣勢。
上世紀80年代的放寬管制及風險:金融“大爆炸”、全新金融企業誕生,“全能銀行”=“生產分配”。投資銀行業務、高利率波動、傳統資產和債務活動(貸款、存款vs.債券、證券、金融市場):自由下滑?全新服務和業務:資產負債表外業務>資產負債表內業務。
為什么要設立銀行?微觀經濟作用和銀行企業的功能。信息管理:道德風險、逆向選擇和信息不對稱;風險管理和監控;規模經濟和交易成本降低;銀行企業作為風險管理者所采納的微觀經濟方法;銀行企業建模;資產負債管理模型;最佳流動性風險管理(Klein 1971)。流動性過剩:機會成本;流動性匱乏:運營和金融成本(Baltensperger,1980)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用風險管理:宏觀審慎和微觀審慎監管方法
風險類別:信貸、市場、運營、聲譽等投資組合信用風險管理。投資組合的預期收益和差異是什么?評估金融風險的統計方法是什么?
多元化是否能消除風險?
信用風險管理:宏觀審慎和微觀審慎監管方法
宏觀審慎監管方法和系統化信用危機:監管在全球化銀行系統內的作用;巴塞爾方案:可解性,流動性風險比率;順周期和逆周期方案;巴塞爾方案1、2和3;風險價值(VaR):潛在損失方法;金融機構資本充足性;銀行監管(巴塞爾方案2):風險度量指標,如風險價值的實施要求。
可持續金融和可持續銀行:一個全新的金融范例;可持續性與“善者諸事順”之間的密切聯系,良好的管理=良好的表現。
社會責任投資SRI和企業社會責任CSR及利益相關者評價法(Edward FREEMAN, 1984)。
可持續業績 — 銀行效率的新評估:應用于法國銀行。
團隊協作,詳情請參見小組作業要求
團隊成果:小組作業及根據課前作業展示研究成果。
小組作業+總結及評估
總結與評估:我們的主要研究成果及傳達的主要信息是什么?我們獲得了哪些全新知識,認識和探討了哪些全新理念,以及對未來有何建議?

參考學術文獻:
Allen F. et A.M. Santomero, 2001, What do financial intermediaries do?, Journal of Banking and Finance, 25, 271-294.
Battacharya S., Thakor A.V., 1993, "Contemporary Banking Theory", Journal of Financial Intermediation, 3.
La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny (1997), "Legal Determinants of External Finance", Journal of Finance, 52(3).
Lewis M. K., 1992, "Modern Banking in Theory and Practice", Revue économique, n°2, Mars.
Saidane D. (2010), "How to Identify the Best Target in the M&A Banking Operations? Case of Cross-Border Strategies in Europe by Line of Activity", Review of Quantitative Finance and Accounting.
Saidane D. (2010), "Banking transparency: a good idea but difficult to implement", Bankers Markets & Investors.
Saidane D; and Grandin P. 2010), "What are the main causes of Bank Merger and Acquisition?" Bankers Markets & Investors, n°104, January-February 2010.